投资理念



研究指导投资:秉承价值投资理念,通过深入研究挖掘公司价值,投资于具有确定成长性的成长型公司和价值低估的优质公司。


主动管理与量化投资结合:以主动管理为主,通过量化模型辅助挖掘优质投资标的,组建投资股票池。通过基于优质股票池的有效主动管理获取优秀业绩和超额收益。

1、  数量化选股模型

依据基于基本面及市场行为学相关理论的多种数量化策略工具搭建数量化模型,精准选择基本面良好,价值低估的企业以及确定性成长的企业。数量化模型自动筛选相对指数超额收益明显的股票池。

2、  全面深入的基本面研究能力

在数量化选股的基础上,对股票池成分股自下而上从公司本身和行业的角度进行深入的基本面剖析,选取具有宽广护城河及足够安全边际的公司进行主动投资,进一步获取超额收益。

3、  超强的阿尔法能力

由数量化选股的阿尔法叠加主动管理阿尔法从而形成相对指数的超强阿尔法获取能力。


组合管理:构筑相对均衡的股票投资组合,避免投资组合异常波动,规避非系统性风险。

1、  组合管理,稳定均衡

通过组合投资均衡配置基金资产,从而有效规避非系统性风险,使组合均衡稳定。同时根据组合情况更新成分股,在股票池范围内滚动操作,不断累积超额利润。



风险控制:通过量化模型进行主动择时对冲规避中长期系统性风险。通过管理人仓位控制规避短期系统性风险。

1、  风险控制能力出众

从短期和中长期两个方面对风险进行有效控制。通过数量化模型对大盘中长期趋势进行有效判断,进而通过择时对冲规避大盘系统性风险,有效避免净值大幅回撤。同时依据基金管理人丰富的经验对仓位进行调控,规避短期风险。


市场中性:同时为低风险偏好投资者提供市场中性投资组合,赢取长期稳定收益。